El edificio actual sustituyó a las anteriores instalaciones municipales, que funcionaban en el actual edificio Newsmuseum.
La construcción de un nuevo Ayuntamiento se hizo necesaria debido al rápido crecimiento de la ciudad, en gran parte determinado por la inauguración del ferrocarril Lisboa-Sintra en 1887. El edificio del Ayuntamiento fue diseñado precisamente para servir al centro histórico y al distrito de Doña Estefânea.
Se erigió en el lugar donde había una capilla que invocaba a San Sebastián del siglo XVI.
Para el edificio se eligió un proyecto del arquitecto Adães Bermudes. Las obras se iniciaron en 1906 y finalizaron en 1909, dando como resultado una casa pintoresca, perfectamente adaptada al ambiente romántico del pueblo.